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三个月加元,英镑期货合作选择权波动率下落

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三个月加元,英镑期货合作选择权波动率下落

IFR伦敦8月15日电---欧元/美元期权波动率上周末前走软,今日依然承压,经历上周震荡走势後,市场已露出安定迹象.

IFR伦敦10月10日电---日本和美国假期使得市场整体交投量降至最少.外汇期权波动率上周走跌,因市场风险偏好改善,围绕欧洲央行和美国非农就业数据的事件风险消散.

一个月期欧元/美元期权波动率从上周二触及的14个月高位16.0%降至13.7%,一年期波动率从14.7%降至14.0%.不过,一个月期/delta值为0.25的期权风险逆转指标依然持坚,上周五尾盘报3.4%,暗示市场偏好欧元卖权.

一个月期欧元/美元期权波动率从17.75%跌至14.8%,不过上周五伦敦收市後重回15.0%关口,今日盘初开报约15.4%,与时线图实际波动率走势相仿.一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标上周从3.35%跌至2.65%,目前重回2.75%,暗示市场偏好欧元卖权.一年期价平期权波动率从16.7%跌至15.0%,之後获买需支撑.

瑞郎期权gamma仍有买兴支撑,现汇经历上周盘中大幅波动後,今日急挫,因有报导称,瑞士央行拟设定瑞郎/欧元目标汇价.[ID:nCT0392002]

一个月期英镑/美元期权波动率从12.8%跌至11.4%,今早报11.6%.

一周期美元/瑞郎期权波动率高于30.0%,一个月期权仍在22.75%附近,较同档欧元/美元期权波动率的价差仍高于9.0%.

一个月期欧元/英镑期权波动率开报10.3%,之前从11.4%跌至10.0%.

一周期欧元/瑞郎期权波动率追平上周高位35.0%,现汇目前已尽数收复近期1.1400-1.0075跌势的所有失地.一个月期波动率报约25.0%.

欧元/瑞郎期权波动率受到近期现汇涨势支撑,现汇上周四报1.2430,今日追平这一水准.一个月价平期权波动率上周涨3.0%至10.5%,目前持于10.0%左右,一年期波动率从11.0%升至12.0%.短期期权RR位于数年高位,暗示市场偏好欧元买权/瑞郎卖权.

一个月期澳元/美元期权波动率今日在亚洲时段报15.9%,上周在20.5%.

一个月期澳元/美元期权波动率跌至17.5%,上周为22.0%.一个月RR从6.5%降至3.5%,暗示市场偏好澳元卖权.

一个月期美元/日圆期权波动率报11.8%,上周四创下五个月新高14.2%,因现汇未跌破近期创下的纪录新低点.一个月期RR报1.85%,上周五尾盘报2.1%,暗示市场偏好日圆买权.

一个月期日圆波动率触及六周低位9.5%,一年期波动率报12.2%,在现汇持续表现不佳的同时,波动率料承压,不过只要市场避险意愿重现,将支撑相关波动率走升.

--编译 白云; 审校 高琦

--编译 白云; 审校 蔡美珍

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